Да и просто так, без пунктов. Старые идеи нужно обсуждать с целью их развития. Как говорит моя дочь-хирург: здоровых людей нет. Есть недообследованные.
Эта идея, единственная легальная безрисковая. Все остальные, из обнаруженных мною, имеют какую-то степень риска. Хоть порой и не плохие.
Профессор все знает в своей математике, а баба Клава с 3-мя классами, мало того, что таблицу умножения знает, так она еще и борщ умеет.
Это я к тому, что шоры нужны лошадям. А если мне говорят «гуру», что здесь денег нет, значит надо именно здесь и искать.
Причины две. Возможно где-то рядом грааль закопали, а во вторых, здесь никто не ищет.

Вы же знаете, что биржа, для того, что бы у ребенка игрушку забрать. Обладая безграничными возможностями, они создают роботов против любой известной стратегии. Мало того, они сливаю эти стратегии. И как только толпа освоит очередную супер, так их деньги становятся чужими. И так будет всегда. Лет 20 назад я ходил на курсы по сливу депозита. Добывал супер индикаторы. А когда надоело топтаться на месте, шутки ради начал работать против индикаторов перед началом евросессий. Попробуйте на дэмо. С тех пор я забил на индикаторы. Использую просто как тригер. Начальный толчек. Я давно не торгую. Упустил момент. Балую на дэмке. В этом моя слабость. Но призерство в физико-математических конкурсах в сочетании с «железной логикой» дают свои результаты. Я таки разработал лет за 6-ть математическую модель типа пофиг куда цена идет, лишь бы куда-нибудь шла. Поставил такого сова и спи спокойно. Главное предельная осторожность. Это важно, хоть и не все понимают.

Ну смешно, право.
Во-первых я не волшебник, а только учусь.
Во вторых, согласно закона Мура сложность, мощность и пр. вычислений каждый год удваивается. Возведите 2 в пятую степень и вы узнаете на каком калькуляторе я работаю. Вся исходная информация Вам была дана еще до этого.
В-третьих, Вы забыли о таком понятии, как архив котировок.
В-четвертых, ни на один вопрос (это о помощи) Вы не дали ответа. Так в чем помощь, то?
Судя по копи-пасту из какого-то консервативного советника, Вы не понимаете, как работает Ваш советник. Вывод: не до конца уловили идею автора. А Андрей, на которого Вы ссылаетесь, просто исполнил Ваши хотелки. Не удивительно. Судя по тому, что я вижу, кроме него никто не кодит. Я не знаю, где он может найти время на вникание. Это не реально. Но молодец. Сказывается опыт в этом деле.
Ликбез Вы устроить не можете. Компетенций маловато. Логика у Вас, ну… как у моей жены. Ах, как она пельмени делает… Советник подправленный я Вам дал в двух вариантах. Сравните и найдите разницу. Да, сравнивать можно как изнутри, так и снаружи. Это насчет одеяла.
Больше всего мне понравился шестой пункт.
Ну во-первых (опять), Вы все время забываете, что общаетесь с Одесситом.
«Бомбический» алгоритм, это по-нашенски. Профит.
Во-вторых «таинственный» скрипт умеет очень быстро закрывать отрицательные локи. При чем с большой выгодой. Финансовой имеется ввиду. Ставьте вместо SL в рабочей стратегии равновесные замки и при накоплении лимита ордеров или просадки выравниваете по лотам все ордера и в течение 1-3 дней — занимаетесь «разминированием».
В-третьих, Вы так и не ответили, кто такой МЫ.
В-четвертых, Вы не читаете то, что я Вам пишу. Я давно предложил Вам пообщаться в привате на вполне разумных условиях. Подходят — добро пожаловать.

Перечисленное выше это расширения файлов. Файл содержит информацию, но, изредка, бывает пустым. С помощью файлов можно обмениваться информацией. Так вот вопрос состоит в том, какими файлами и как в условиях блога можно обмениваться? дайте ссылку, где можно получить эту информацию. Видите ли каждый человек обладает большой долей личной ментальности. Ему, иногда, бывает проще объясняться с помощью картинок. Только политруки обучены объяснять все и всем на пальцах. Я инженер. Дважды. Мне проще на абрисе и калькуляторе.

Я имел ввиду именно это.

Изюминка этого хэджа в том, что он каналит в моменты нарастающей активности. Ловит хайп на движухе. Это не я. Это мой внук так говорит. Так что… извиняйте.

Так я и считаю отдельно, только короче. Посмотрите Lot2().
. Принты дают нормальные суммы, а вот итоговый лот регулярно минусовой и с кучей знаков после запятой. Даже с нормализацией. Лом в голове сломал. Пока решил по другому. результаты посмотрите в новом сове.

На счет алгоритм пощупать. Предлагаю начать с простого. Потом к нему добавить еще одну штучку, ну а потом, когда клиент (тезка мой Андрей) созреет, тогда добить его самым вкусным. Параллельно скриптанем еще стратегию «Минер». Потом соберем все до кучи. Будет бомба, но ее нельзя раздавать. Не потому, что жалко. Наломаем дров

Идею я понял. Спасибо.
Но эта идея просчитывалась под удвоение лота, как в чистом мартине. Но «грязный» мартин иногда (вообще-то чаще) эффективнее.

1. Я уже не раз сообщал Вам, что не имею возможности тестировать на тиках. Посмотрел советник который вы заказали, доработал и отдал Вам на сравнение. На тиках он уже не будет граалем. Просто сравниваю его начальные возможности с измененными. Теплится надежда, что и на тиках, он не обпажается.

2. Я раньше писал, что пробую варианты. Не заработал один, вместо четырех действий я одним «выключаю» функцию. Переименовал и к ней никто не обращается. Так гораздо удобнее. По крайне мере для меня. Мешает удалите или закройте слешами.

3. Торгует одним лотом — это информация об ошибке в коде. За информацию спасибо. Буду разбираться.

Функция LastOrderLot(). По коду видно, что она ищет по времени открытия лот самого последнего открытого ордера на покупку или продажу в зависимости от запроса по переменной type. Цель — взять последний противоположный и увеличить его в KLot раз. Это и должна делать функция Lot(). Видимо не делает. Над этим буду работать.

Скорее всего… и прочие домыслы. Обычный цикл и одно действие. Функцию быстрее написать, чем где-то искать. По крайней мере для меня.

На счет ошибок:-"-Иванов, за диктант двойка. У тебя ошибки."
-" Марья Ивановна, а где? Я их не вижу. Покажите."
— " Ошибки и все. Двойка."
Я же уже говорил, что я не торгую советниками. Я пока учусь. Судя по Вашим кодам, копировать Вы тоже умеете. На все вопросы, что я задал с целью поиска ошибок, Вы ни то что бы не ответили, а даже не послали, куда всех посылают. Это, поверьте, говорит о многом.

4. По теме: Судя… и т.д. Во первых Вы не представились. Кто такой НАС, я тоже не знаю. Ведете Вы себя, как очкарик старшеклассник, временно замещающий пионЭр-вожатую. Я не вижу Вашей цели. Не понимаю с кем общаюсь. Не понимаю уровня Ваших компетенций и не только в программировании. Что Вы то хотите? Попробуйте быть проще. В жизни часто помогает. За 60 лет я в этом регулярно убеждался. И еще не надо мной пытаться манипулировать. Не люблю. Внуки — это другое. Хотите свежих идей и готовы нормально общаться, добро пожаловать в приват. Или откажите. Я не обидчивый.

Не вижу связи. Хотя, если для Вас это важно, поставьте Curent и прогоните в поиске других внешних переменных. Принцип работы советника в построении канала при повышении активности рынка. Где повышение застало, там и испражняется. Пятиминутка быстрее и чаще реагирует на повышение активности рынка.

Да и за тики уже не раз говорил: не могу или не умею. Такое впечатление, что я пытаюсь Вам втюхать что-то. Посмотрел, что Вы заказывали, немного подправил и предложил оценить исправления. Если Ваша база позволяет исследовать, как следует, буду благодарен, если поделитесь результатами.

PDf,world,exel,zip, наконец, можно как-то передавать?

То же, но с другими, более агрессивными настройками.
Сделок за год 3080, было 1.000 стало 460.000 баксов, абсолютная просадка 1.46%, относительная 28.06%. Проверить бы, хотя бы, на тиках.

Сюда можно Lot от эквити прицепить, но в тестере это бесполезно

Добавка.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double AllProfit()
{
   double profit=0;
   
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
            if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
               profit+=OrderProfit()+OrderSwap()+OrderCommission();
   return(profit);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double Lot1(int type)
{
   double lot=Lots;
   
   if(CountTrades()>0 && type==OP_BUY)
      lot=Lots*MathPow(KLot,CountTrades())*3/4;
   if(CountTrades()>0 && type==OP_SELL)
      lot=Lots*MathPow(KLot,CountTrades())*3/4;


      lot=NormalizeDouble(lot, 2);
      
   if(lot>MaxLot)
      lot=Lots;
   return(lot);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CountOrders(int type)
  {
   int count=0;
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()==type)
               count++;
           }
        }
     }
   return(count);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void DelOrder()
  {
   bool del;
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()>1)
               del=OrderDelete(OrderTicket());
           }
        }
     }
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|      Замена  функции double Lot(int type)                        |
//+------------------------------------------------------------------+
double Lot2(int type)
{
   double lot_B=0, lot_S=0, lot=0;
   
   for(int i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         if(OrderMagicNumber()==Magic)
            if(OrderSymbol()==Symbol())
              {
               double lt = OrderLots();
          
               if(OrderType()==OP_BUY)
                 lot_B=lot_B+lt;       // Суммируем все лоты ордеров на покупку 
               if(OrderType()==OP_SELL)
                 lot_S=lot_S+lt;       // Суммируем все лоты ордеров на продажу 
              } 
       if(type==OP_BUY)                // Если мы хотим посчитать лот очередного ордера на покупку, то
         lot=lot_S*2-lot_B;            // Берем удвоенный суммаррный лот на продажу и  
                                       // вычитаем все, что до этого успели выставить по покупкам.
                                       // В итоге, на уровне покупок у нас будет ровно в 2 раза > продаж.
       if(type==OP_SELL)               // Если мы хотим посчитать лот очередного ордера на продажу, то
         lot=lot_B*2-lot_S;            // Берем удвоенный суммаррный лот на покупку и  
                                       // вычитаем все, что до этого успели выставить по продажам.
                                       // В итоге, на уровне продаж у нас будет ровно в 2 раза > покупок.
           
    return(NormalizeDouble(lot, 2));   // В 2 разза можно заменить на KLot. Тоже интересно получится., если потестить.
}
//+------------------------------------------------------------------+

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double LastOrderLot(int type=-1)
{
   datetime time =0;
   double lot=0;
   
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
           double   lt = OrderLots();
           datetime cl = OrderOpenTime();
            
           if(type==OP_BUY)
             if(cl>time && (OrderType()==OP_BUY))// || OrderType()==OP_BUYSTOP))
               {  
               time = cl; 
               lot  = lt;
               }
           if(type==OP_SELL)
             if(cl>time && (OrderType()==OP_SELL))// || OrderType()==OP_SELLSTOP))
               {
               time = cl; 
               lot  = lt;
               }
           }
   return(NormalizeDouble(lot, 2));
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
double Lot(int type)
{
   double lot=Lots;
   
   if(CountOrders(OP_SELL)>0 && type==OP_BUY)
      lot=LastOrderLot(OP_SELL)*KLot;
//      lot=Lots*MathPow(KLot,CountTrades())*3/4;
   if(CountOrders(OP_BUY)>0 && type==OP_SELL)
      lot=LastOrderLot(OP_BUY)*KLot;
//      lot=Lots*MathPow(KLot,CountTrades())*3/4;

      lot=NormalizeDouble(lot, 2);
      
   if(lot>MaxLot)
      lot=Lots;
   return(lot);
}
//+------------------------------------------------------------------+

Отчет весь не отправлю. Не знаю как.
Общее: За последний год, по КТ, на Дневке, Евро-Доллар, 179 сделок, наибольшая просадка 0.47%, относительная — 8.68%.
Из 1.000 сделал 69.089. Не смейтесь — Lot 5,01. Тестер был ограничен пятью.
Пробуйте. Настройки дефолтные.

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                             HedgeMartinStop3.mq4 |
//|                                              Copyright 2021, AM2 |
//|                                      http://www.forexsystems.biz |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2021, AM2"
#property link      "http://www.forexsystems.biz"
#property version   "3.00"
#property strict

//--- Inputs
extern double         Loss           = 417;       // убыток в валюте
extern double         Profit         = 5;         // профит в валюте
extern double         Lots           = 3.0;       // лот
extern double         KLot           = 2.5;       // увеличение лота
extern double         OrderSL        = 90;        // Ограничение убытка ордера
extern double         MaxLot         = 10;        // максимальный лот
input ENUM_TIMEFRAMES TF_ATR         = PERIOD_M5; // Тайм Фрейм для ATR
extern int            PerATR         = 21;        // Период ATR
extern double         Level          = 0.0009;    // уровень
extern int            Delta          = 55;        // дельта
extern int            Slip           = 30;        // проскальзывание
extern int            Magic          = 123;       // магик

double buy=0,sel=0;
int num=0;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
 return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
   double atr=iATR(Symbol(),TF_ATR,PerATR,0);

   if(AllProfit()>Profit || AllProfit()<-Loss)
     {
      CloseAll();
      DelOrder();
     }

   if(CountTrades()<1 && atr>Level)  // Если ордеров на графике нет ATR стало больше уровня
     {
      if(CountOrders(OP_BUYSTOP)<1)  // то, если нет Buy Stop ордеров
        {
         PutOrder(OP_BUYSTOP, buy);
         buy=NormalizeDouble(Bid+Delta*_Point,_Digits);
        }
      if(CountOrders(OP_SELLSTOP)<1)
        {
         PutOrder(OP_SELLSTOP,sel);
         sel=NormalizeDouble(Bid-Delta*_Point,_Digits);
        }
     }

   // открытие последующих ордеров
   if(num!=CountTrades())
     {
     if(LastOrderType()==1)
        {
        DelOrder();
        if(CountOrders(5)<1)
           PutOrder(5,sel);
        }
      if(LastOrderType()==2)
        {
        DelOrder();
        if(CountOrders(4)<1)
           PutOrder(4,buy);
        }
      num=CountTrades();
     }
/*   Comment("\n Profit: ",DoubleToString(AllProfit(),2),
           "\n Last Order Type: ",LastOrderType(),
           "\n Count Trades: ",CountTrades());*/
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void PutOrder(int type, double price=0)
{
   int r=0;
   color  clr = clrNONE;
   double SL  = 0;
   double sl  = OrderSL*Point;

   if(type==OP_SELLSTOP)
     {
     clr=clrRed;
     if(OrderSL>0)
        SL=NormalizeDouble(price+sl,Digits);
      else SL=0;
     }
   if(type==OP_BUYSTOP)
     {
     clr=clrBlue;
     if(OrderSL>0)
        SL=NormalizeDouble(price-sl,Digits);
      else SL=0;
     }
   r=OrderSend(Symbol(),type,Lot(type),NormalizeDouble(price,Digits),Slip,SL,0,"",Magic,0,clr);
   return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int CountTrades()
{
   int count=0;
   
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
            if(OrderType()<2)
               count++;
   return(count);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
int LastOrderType()
{
   int type=0;

   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
           if(OrderType()==OP_BUY)
             return (OP_BUY);
           if(OrderType()==OP_SELL)
             return (OP_SELL);
           }
   return (-1); // Ордеров нет
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CloseAll()
{
   bool cl;
   
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
           if(OrderType()==OP_BUY)
             {
             RefreshRates();
             cl=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Bid,Digits),Slip,White);
             }
           if(OrderType()==OP_SELL)
             {
             RefreshRates();
             cl=OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),NormalizeDouble(Ask,Digits),Slip,White);
             }
           }
}

А как это в привате? Я не в курсах.
Счас добиваю следующий вариант. Сброшу с настройками и быстрыми тестом по КТ. Попробовал по тикам, так ноут вообще отключился.

Просадка. Смотрите на относительную. Оно в любой момент может. При 10.000 центах пять лотов это всего лишь… А фиг его знает. Я пока не об этом. Настроить можно и на лот 0.01.

Да, меня мучает вопрос с формулой
lot=NormalizeDouble(Lots*MathPow(KLot,CountTrades()),2);

Представьте, Цена все время вверх. Пирамидимся buy лотами, рассчитанными по этой формуле. 1 лот, потом 2 лота, а потом? И потом? Посчитайте по формуле «руками». Я удивился или сильно ошибся. Вопрос: первое или второе?

Что с моей функцией расчета лота не так?

Спасибо. Тоже нашел ошибку. Подправил Ваш код. Теперь ордера открываются и при OrderSL=0. Правда, ее еще надо причесать.

<code>//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void PutOrder(int type, double price=0)
{
   int r=0;
   color clr=clrNONE;
   double lot=0,SL=0;
   double sl = OrderSL*Point;
//   double sl = Delta*4*KLot*Point;

   if(type==OP_SELLSTOP)
     {
     clr=clrRed;
   //  lot=Lot(OP_SELL);
     if(OrderSL>0)
        SL=NormalizeDouble(price+sl,Digits);
      else SL=0;
     }
   if(type==OP_BUYSTOP)
     {
     clr=clrBlue;
  //   lot=Lot(OP_SELL);
     if(OrderSL>0)
        SL=NormalizeDouble(price-sl,Digits);
      else SL=0;
     }

   r=OrderSend(Symbol(),type,Lot(type),NormalizeDouble(price,Digits),Slip,SL,0,"",Magic,0,clr);
   return;
}
//+------------------------------------------------------------------+
</code>

Советником, который выложил здесь двумя частями. По контрольным точкам. Сеты дефолтные. Телефон мощнее моего ноута. Правда, в ноуте есть возможность хоть что-то делать.

Но советник, по-хорошему, еще надо допиливать.

Добрый день SSG. Ну и имя Вам папа дал. Не выговоришь и пером…
Хорошо, что я на диванчике валялся, а так бы со стула упал от Вашего вопроса. Извините, опять понесло. Скоро отпустит.

1. Давайте определимся: Вы программист?

2. Именно по этому направлению у меня разработана своя стратегия, ибо тема очень интересная. Дело в том, что сам мой алгоритм тяжело поддается формализации. Для формализации крайне необходимо полезное общение с «гуру». Ибо есть много полезных функция, с которыми я еще не подружился (например struct state(.,.,.,...)) и которые со мной сотрудничать не хотят. Убивают непонятными ошибками.
Алгоритм, как я говорил, математически безрисковый. Проделана огромная работа по снижению нагрузки на депо. Здесь без таблиц не обойтись. А это для меня в ближайшие годы не достижимо. Поэтому алгоритм разбавил самостоятельной стратегией названной мной «Минером». Здесь, в основном, применяется трал прибыли-убытка. Не совсем рационально. Я разработал свою систему защиты, но она (зараза) приносит прибыли больше, чем основная стратегия. Это по моим расчетам. И, как говорят врачи, все хорошо, но есть нюанс.
Т.е. это сложно и никто не возьмется. А зря.

3. Много идей по вопросам открытия ордеров, при чем не важно на какой индикатор трейдер опирается. Страхуемся от залипания" индюка и выжимаем максимум. Комбинированный trailingStop, Фрактальный трал прибыли-убытка, Разработал идею советника «Defender». Простой алгоритм, а тоже ошибками завалил. Пишешь все логично (мой конек — логика и вероятность), а не работает.
Но есть одно НО. Всюду пишут про уровень не ниже 3. Я еще не дорос.

4. Честно говоря, я не делал заявок с просьбами написать по моему алгоритму.
Я пока анализирую те советники, что здесь созданы или доработаны. Часто возникают вопросы, но ответы спецы не торопятся давать. Видимо, я что-то делаю не так. Стиль программирования попадается однобокий. Правильное использование готовых, проверенных (кем?) функций. Это рационально и здесь оправдано. Для меня, пока, почти ничего интересного. Но учеба всегда была бременем. Я не жалуюсь. Считаю, что перешел во второй класс. Главное, чтоб не остался на второй год.

5. И все же, что Вы имели ввиду, задавая свой вопрос?

Мало того, что с формулой лажа, так все время забываю, что работа идет отложками. Короче, шерстить весь алгоритм надо. Позже. Покимарить надо мальца.