Не дает покоя твоя твердая уверенность в ненужности ATR.
Я там уже писал про вероятности и отклонения от средней.
Пришло понимание того, что уровни у меня величины относительные и фактически, при разных значениях индюка, мы подбираем уровни. Какая разница 15 он будет или 56? Лишь бы бабло косил. Думаю, чтобы сократить количество подгоняемых величин, тайм фреймы и период можно вывести за скобки. Но вначале хотелось бы все-таки прикинуть более менее нейтральные, а в сове потом оставить только LevelSell и LevelBuy для настройки.

На счет руки-робот вопрос спорный. Хоть и риторический.

Думаю, что не каждый умный человек сможет торговать на рынке.
Я вот совсем не барыга. От слова совсем. А заработать (это я про себя) хочется.
Зато умный человек сможет эффективно использовать правильный инструмент.
И вообще, это философия. Русские-народные. А заработать то хочется.

То есть, вроде как и не спорю.
Но и не тороплюсь сравнивать композитора со скрипачом.

ATR это циферки, показывающие аллюр цены за последнее время. Volume лучше справится с этой задачей. Но АТээРом гораздо удобнее измерять отклонение цены от какого-то среднего значения. Вещь сама по себе бесполезная, но значительно смещает вероятность события «откат». А советник как раз кончает от этого слова.

И вообще… просто у меня велосипеда нет.

<code>#property strict
//---
enum ENUM_Metod
  {
   Normal       = 0,  
   Shaman       = 1,  
   ShamanSmart  = 2     
  };
input ENUM_Metod      Metod               = Shaman;    // Metod Open - тип работы советника, метод открытия ордеров.
input bool            Agressor            = false;     // Agressor - функция влияет только на расчет ордеров и работает всегда.
input int             CloseLim            = 0;         // Close Limit - функция оставляет к-во ордеров в каждом направлении.
input int             CountAverage        = 2;         // Count Average - к-во ордеров при котором начинается усреднение.
//---      
input double          LevelStopLoss       = 0;
input double          LevelStopProfit     = 0;
//---      
input double          StartLots          = 0.01;       // Start lot
input double          CoeffLots           = 1.1;       // Coeff. Lots - коэффициент мартингейла
input double          MaximalLots         = 2.56;      // Maximal Lot 
input int             TakeProfit          = 273;       // Take Profit (in pips)
input int             PointOrderStep      = 63;        // Point order step (in pips)
input int             MinimalProfit       = 37;        // Minimal profit for close Average orders (in pips)
//---
input ENUM_TIMEFRAMES TF                  = PERIOD_M5; // Тайм Фрейм для ATR
input ENUM_TIMEFRAMES TF_ATR              = PERIOD_H1; // Тайм Фрейм для расчета входа
input int             Per_MA              = 9;
input int             LevelSell           = 55;
input int             LevelBuy            = 88;
//---
input int             MagicNumber         = 1961;      // Magic Number 
input int             Slippage            = 30;        // Slippage (in pips)
//---
</code>

Shaman — метод расчета и открытия ордеров по методу Шамана, скачкообразный разгонник, малопросадочный.
ShamanSmart — метод расчета и открытия ордеров по методу Шамана, видоизмененный мной.
То же но интереснее. Кажется.
Normal — индикаторный усреднитель.
Agressor — функция увеличивае число сделок, но в тему. Увеличивает просадку.
С методом ShamanSmart не работает. Т.е. не влияет.
CloseLim — если число ордеров Buy или Sell по отдельности превысит указанное, то закроются самые старые ордера. Не менее 2. Иначе усреднение логически не получится. Хотя все равно будет, но не контролируемое. Оптимально 2-4.
LevelStopLoss — уровень убытка в валюте счета, при котором закрывается всё. Трал убытка.
LevelStopProfit — уровень прибыли в валюте счета, при котором закрывается всё. Трал прибыли.
PointOrderStep — расстояние, ближе которого ордера не открываются.
MinimalProfit — профит в пипсах при достижении которого закрываются крайние усредняемые ордера одного направления. Можно, конечно, выразить и в валюте, но так удобнее.
LevelSell — условный уровень отклонения цены от МАшки, выраженный в пропорции от ATR, больше которого ищем ордер на продажу.
LevelBuy — условный уровень отклонения цены от МАшки, выраженный в пропорции от ATR, больше которого ищем ордер на покупку.
CountAverage — количество усредняемых ордеров, при достижении которого запускается усреднение.

Идея в том, что если советник откроет только один усредняющий ордер, то после небольшого отката цены в нашу сторону они усредняться с MinimalProfit. А цена пойдет дальше, но уже без нас.
Если CountAverage приравняем к 3, то при открытии трех ордеров и развороте цены в нужное направление первый и третий усреднятся пусть и по минимуму, зато второй принесет в зубах прибыль. Ну или поучаствует в следующем усреднении в качестве уже первого ордера. Ну т.д. Нужно тестировать, но просадка однозначно увеличится. Вместе с прибыльностью.

Пока писал, еще идейка проявилась. Попробую. Хотя, чем больше улучшаешь, тем хуже работает советник.
Маленькое наблюдение.

Идея проявилась в новой переменной советника, поэтому перезаливаю сову.
Ищите по адресу disk.yandex.ru/d/YVHz9lQs0dI1fw

Старое значение равносильно 2.
думаю CountAverage = 3; более доходное. А вообще, чем выше значение, тем больше просадка.

Пробуйте.

Удачи.

Долгая ошибка вышла. Тестер работал при текущем спреде. А за сутки он ого-го.
Поэтому картинки при спреде 30, а доход и просадка в тексте под вопросом.
Кроме последней.

9773.02 $ (98% за месяц) при просадке 18.60%
Metod=2 Agressor=1 CloseLim=6 CountAverage=4 CoeffLots=1.5 TakeProfit=401 PointOrderStep=233 MinimalProfit=30 TF=30 TF_ATR=60 Per_MA=5 LevelSell=11 LevelBuy=39 LevelStopLoss=0 LevelStopProfit=0 StartLots=0.01 MaximalLots=12.8 MagicNumber=1961 Slippage=30

889.87 $ (9% за месяц. Эквити выше дэпо) при просадке 3.59%
Metod=2 Agressor=0 CloseLim=0 CountAverage=5 CoeffLots=1.2 TakeProfit=421 PointOrderStep=108 MinimalProfit=45 TF=240 TF_ATR=15 Per_MA=5 LevelSell=27 LevelBuy=15 LevelStopLoss=0 LevelStopProfit=0 StartLots=0.01 MaximalLots=12.8 MagicNumber=1961 Slippage=30

783.05 $ (7.8% за месяц) при просадке 1.27%
Metod=1 Agressor=1 CloseLim=5 CountAverage=5 CoeffLots=1.9 TakeProfit=381 PointOrderStep=303 MinimalProfit=25 TF=240 TF_ATR=30 Per_MA=8 LevelSell=49 LevelBuy=49 LevelStopLoss=0 LevelStopProfit=0 StartLots=0.01 MaximalLots=12.8 MagicNumber=1961 Slippage=30

Да, извините. Пределы от 5 до 55. Думаю этого достаточно.

Меньше 5 это считаем, что смещение вероятности на пятая нога для верблюда, а выше 55 — это уже скорее ценовые шипы. Вещь полезная, но очень редкая.

Вечера не дождался. Планы приказали жить.
Пока это… Вирусов нет.

disk.yandex.ru/d/YVHz9lQs0dI1fw

ВАЖНО!!!

Эти настройки не панацея, а только вариант какого-то из малого числа возможных.
600 вариантов из сотен тысяч — это все на что способен мой калькулятор за сутки.
И это при очень грубой градации подбора. Не 1. Иначе мне и года не хватит на подбор.
При этом вообще не использованы функции трала прибыли и убытка.

Ну а кто тянет за красивые графики… Ищите нужные сами. Тут уж кому шашечки, а кому ехать.
Несколько их вариантов я еще скину в блог.

Было бы хорошо найти несколько сподвижников (собутыльники у меня и так есть) и распределить между ними варианты.
Итоги объединить. Для всех польза. Ну и каждый получит доработанный советник бесплатно. Ну если захочет.

Кстати, я начинал подгон по отдельным методам и получал более интересные варианты, чем все до кучи.

Мое личное (не авторитетное) мнение в том, что ни один индикатор или патерн никогда не дадут вам возможность спокойно зарабатывать. Они только смещают вероятность события. Этот советник тоже использует это преимущество, но алгоритм его работы больше работает на исправлении погрешностей, чем на слепом следовании. Это не против правил. Это — само правило.

Успехов.

Добрый.

СОВЕТНИК ДЛЯ СМЕЩЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ нужных событий ИСПОЛЬЗУЕТ МАШКУ и ATR.
Отклонение цены от машки имеет уровень. Так вот эти переменные отражают от какого условного уровня отклонения мы работаем.

Это пока единственное различие подхода к покупкам-продажам.
В дальнейшем вообще разделю эти переменные.
Ибо покупки-продажи пробовал делить разрешением для тестера, и лучшие показатели для покупок сильно отличались от оных для продаж.

Режим Agressor не участвует в методе ShamanSmart.
Думаю, каждый метод надо подгонять по отдельности и затем выбирать.

Я как-то пробовал на М15. Результаты, по-моему, были интересней.
Интересно как там на М5? Но это не с моим калькулятором.
Пока уже 12 часов мой ноут на М15 по тикам обработал 456 вариантов из них принял подходящими 239. Подержу до вечера и скину отчет о результатах.
Один отранжирую по доходности, другой по просадке. По идее там все настройки должны будут сохраниться.

Руслан, рад Вас видеть.
С настройками я собезьянничал. Там голые настройки. Дефолтные. Ни о чем.

Я подгонял на евродолларе Н4. При разных настройках разные картинки рисовал.
Не знаю как, видимо на облако, могу кинуть отчеты. Там есть и настройки.

А на сайте есть какая-то возможность оставлять файлы кроме ping и code или только ссылками?

Чуть позже размещу здесь новую ссылку на архив. А пока, что смог.

disk.yandex.ru/d/XyXPLKVNHXTBKQ

Удачи.

Пока писал, еще идейка проявилась. Попробую. Хотя, чем больше улучшаешь, тем хуже работает советник.
Маленькое наблюдение.

Да, забыл,…
функции трала прибыли и убытка я не задействовал (наличие присутствует).
SL при любом раскладе сильно гадил. Пока убрал.
Убрал восстановление ТР после усреднения, получил первую картинку роста эквити и прирост дэпо.
Все обсуждаемо.

Еще заметил, что отдельные настройки для покупок и продаж заметно улучшают результаты. Это на апосля. Пока и так интересно.

Настройки дефолтные
То есть никакие. Информация о их наличии.
Их то и надо подобрать каждому под себя.

<code>#property strict
//---
enum ENUM_Metod
  {
   Shaman       = 0,  
   ShamanSmart  = 1,  
   Normal       = 2     
  };
input ENUM_Metod      Metod               = Shaman;    // Metod - тип работы советника, метод открытия ордеров.
input bool            Agressor            = false;     // Agressor - функция влияет только на расчет ордеров и работает всегда.
input int             CloseLim            = 0;         // Close Limit - функция оставляет к-во ордеров в каждом направлении.
//---      
input double          LevelStopLoss       = 0;
input double          LevelStopProfit     = 0;
//---      
input double          StartLots          = 0.01;      // Start lot
input double          CoeffLots           = 1.1;      
input double          MaximalLots         = 2.56;      // Maximal Lot 
input int             TakeProfit          = 273;       // Take Profit (in pips)
input int             PointOrderStep      = 63;        // Point order step (in pips)
input int             MinimalProfit       = 37;        // Minimal profit for close Average orders (in pips)
//---
input ENUM_TIMEFRAMES TF                  = PERIOD_M5; // Тайм Фрейм для ATR
input ENUM_TIMEFRAMES TF_ATR              = PERIOD_H1; // Тайм Фрейм для расчета входа
input int             Per_MA              = 9;
input int             LevelSell           = 55;
input int             LevelBuy            = 88;
//---
input int             MagicNumber         = 1961;      // Magic Number 
input int             Slippage            = 30;        // Slippage (in pips)
//---
</code>

Все показанное выше при ограничении максимального лота до 2.56.

130% за месяц при относительной просадке в 14.56%.

20% за месяц при просадке 4.61%.
Медленное падение депо связано с закрытием лишних убыточных ордеров, чтобы убыток дальше не тянули (можно отключать).А потом обещанный скачок.