Так как я плохо знаком с mql5, общаться будем в основном на языке mql4.
Возможно, в наших рядах появится кто-то более продвинутый и возмет на себя нагрузку по «переводу» нашего «птичего» mql4 на более продвинутый язык. Будем только рады.
Редактирован: 18 января 2025, 10:46

Пока хочу начать с общих рассуждений.

У кого нет идей — у того нет ни малейшего понятия, как работает рынок. Ну а как оттуда денег поиметь… Желание есть. А как? Кто-то работает лапками и, даже, более менее успешно. Это люди, которые лучше остальных познают торговлю. Мое же мнение (и не только мое) — лапами с малыми деньгами ни хрена не заработаешь. Робот неустанно, днем и ночью, без выходных, без неВРов… Нег.., пардон, темнокожий человек. Четко выполняющий заложенные в его голову инструкции.

Алгоритм.

Это и есть главный камень преткновения, за который постоянно цепляемся на пути извлечения денег из рынка. Но тут у каждого свои камни. Кто-то делится своими идеями, кто-то ни-ни. Кто-то хочет «подтесать» чужие камни, находя в них что-то интересное.

Но как? Падаем в колени местным программистам, а те, чаще на «отЫбись», что-то пишут. А сейчас даже денег просят за это. Пишут «близко к тексту», а не «копейка в копейку». В результате наших всяких тестирований и прочих извращений, мы приходим к выводу, что все это фуфло. Чаще всего так оно и есть. Но иногда и стоящие идеи сметаются в мусорное ведро. Чаще безвозвратно. Но если ты не программист, с этим стоит смириться.
Обидно. Денег дал, хорошую идею в ведро выкинул, а на выходе…

Но часто попадаются в базе и интересные советники. Слегка причесать алгоритм, добавить пару дополнительных функций, ускорить существующий код, заменить некоторые функции на функции, которые я планирую подготовить в этом топике и вуаля. Добро пожаловать на центовый счет для доотладки после тестера. А там, возможно, и до нормальных счетов дойдем.

Любой советник может приносить прибыль. Большую ли, маленькую. С просадкой или не очень. Некоторой время суток, недели, а иногда и больше.
Главное определить его слабые места, учесть козни брокера и его терминала и постоянно контролировать работу оветника, перенастраивая его.

И еще одна ВАЖНАЯ вещь. По закону падающего бутерброда, все пойдет не так, как вы расчитываете. Посему надо ограничивать или страховать потери. Надо всегда знать, как вы будете реагировать на «баба Яга против».

Но это больше алгоритм, включая SL, trail, ММ и другие извращения.

В этом же топике я хочу затронуть вопросы борьбы с брокером. Его палками в колеса. Проверки, работа над ошибками типа GetLastError().

Редактирован: 18 января 2025, 12:05

С чего-то надо начинать. Предлагаю кому-нибудь дать свой советник, написанный упрощенно для проверки идеи. Советник желателен посложнее. Многофункциональный. На его примере мы можем заняться заменой функций Что-то я предложу. Что-то другие. Поищем варианты.

В конечном итоге топика должен получиться файл с функциями для замены.

Поражен.

Всем подай кнопку «Рубить бабло».

Нет такой, наивные.

Только своими головой и руками.

Ну да ладно.
Поведем караван.

Удобная штука: имеешь набор функций. Проверенных не раз. С всевозможными проверками, повторами, работой над ошибками. А в OnTick() точишь себе алгоритм. Если это, то выполняем ту-то функцию. Кроме того, что удобно, так и еще читаемость кода улучшается, а значит ошибок меньше и бороться с ними проще. Только есть несколько ТОЛЬКО.

Возьмем, например, всем вам до боли знакомую функцию Открытия рыночного и, для универсальности, выставления отложенных ордеров от АМ2:

<code>
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void PutOrder(int type,double price,double lot)
  {
   int r=0;
   color clr=Green;
   double sl=0,tp=0;

   if(type==1 || type==3 || type==5)
     {
      clr=Red;
      if(StopLoss>0)
         sl=NormalizeDouble(price+StopLoss*_Point,_Digits);
      if(TakeProfit>0)
         tp=NormalizeDouble(price-TakeProfit*_Point,_Digits);
     }

   if(type==0 || type==2 || type==4)
     {
      clr=Blue;
      if(StopLoss>0)
         sl=NormalizeDouble(price-StopLoss*_Point,_Digits);
      if(TakeProfit>0)
         tp=NormalizeDouble(price+TakeProfit*_Point,_Digits);
     }

   r=OrderSend(NULL,type,lot,NormalizeDouble(price,_Digits),Slip,sl,tp,Comm,Magic,0,clr);
   return;
  } 
//+------------------------------------------------------------------+
</code>

Обычная так себе функция. В чем универсальность? Да одна функция на все случаи жизни. Удобно таки.
Хочешь ордер по рынку — укажи тип 0 или 1, хочешь выставить отложку — 2,3,4 или 5, соответственно выбору.
Ах да, цену открытия надо выставлять. А какая она у единицы? Или нуля? А, не дай бог, и поболее. Тут надо напрячся. А почему не написать PutOrder (OP_BUY), вместо PutOrder (0)? Мало того, что красным цветом пойдет так и лишний раз и напрягаться не надо. Хотя это одна и таже команда. Ну Lot можно по-разному. Иногда проще в теле, а иногда лучше отдать его расчет отдельной функции. Часто, если алгоритм предполагает дележ ордеров на группы, указывают в скобках еще int magic.

Теперь — «обвязка» ордера. SL,TP, Slippage и т.д.

Тут тоже хватает нюансов.
Кто-то хочет, чтобы настройки советника были одинаковыми для четырех и пяти знаковых терминалов.
Поэтому _Point часто превращают в глобальную переменню double pnt, например. Для чего? Да просто: если пятизнак, то _Point увеличивают *10. А в связи с тем, что эта величина постоянная, pnt задают один раз в OnInit(). Плюс к этому, не надо будет каждый раз обращаться к терминалу с запросом величины Point(). Исходя из этих же соображений я бы ввел еще переменную string symbol. И один раз бы в OnInit() приравнял бы ее Symdol(). Аналогично и с _Digits.

Особое внимание надо обратить на SL и ТР. Первым делом, в связи с тем, что эти переменные не меняются по ходу работы советника, я бы ввел глобальные переменные _double sl, tp; по аналогии, о чем выше в OnInit() сразу один бы раз перевел в стоимост, избегая дальнейших лишних телодвижений. Т.е. в OnInit() sl=StopLoss*_Point и tp=TakeProfit*_Point. Аналогично можно поступить и с другими пунктовыми переменными, которые остаются неизменным по ходу работы советника. Например, Step, Trail, BU и т.д.

В связи с тем, что было выше писано, функция от Андрея должна выглядеть приблизительно ТАК:

<code>//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       Locker.mq4 |
//|                                              Copyright 2022, AM2 |
//|                                     https://www.forexsystems.biz |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2022, AM2"
#property link      "https://www.forexsystems.biz"
#property version   "1.00"
#property strict

//--- Inputs
extern int    StopLoss      = 23;        // лось   в пунктах
extern int    TakeProfit    = 78;        // язь    в пунктах
extern int    Slippage      = 3;         // реквот в пунктах

strig  symbol; 
int    digits, slippage;
double pnt,sl,tp;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
      symbol = Symbol(); 
      digits = Digits;
      pnt    = Point;
   
      if(digits==3 || digits==5)
        {
        tp       = TakeProfit*pnt*10;
        sl       = StopLoss*pnt*10;     
        slippage = Slippage*pnt*10;
        }
   return(INIT_SUCCEEDED);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
{
   Comment("");
}
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
   if(CountTrades()==Count && !TimeSession(StartHour,StartMin,EndHour,EndMin,TimeCurrent()))
      {
      if(Sell)
         PutOrder(OP_BUY,Ask,Lot);
      if(Buy)
         PutOrder(OP_SELL,Bid,Lot);
      }
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void PutOrder(int type,double price,double lot)
  {
   int r=0;
   color clr=Green;

   if(type==OP_SELL || type==OP_SELLLIMIT || type==OP_SELLSTOP)
     {
      clr=Red;
      if(StopLoss>0)
         sl=NormalizeDouble(price+sl,digits);
      if(TakeProfit>0)
         tp=NormalizeDouble(price-tp,digits);
     }

   if(type == OP_BUY || type == OP_BUYLIMIT || type==OP_BUYSTOP)
     {
      clr=Blue;
      if(StopLoss>0)
         sl=NormalizeDouble(price-sl,digits);
      if(TakeProfit>0)
         tp=NormalizeDouble(price+tp,digits);
     }

   r=OrderSend(NULL,type,lot,NormalizeDouble(price,digits),slippage,sl,tp,Comm,Magic,0,clr);
   return;
  }
//+------------------------------------------------------------------+</code>

В результате мы имеем функцию, для проверки идей в более удобоваримом виде и объективно, хоть не на много, но таки быстрее. Особенно важно при тестировании.

А функцию для работы на реале мы попробуем слепить в следующий раз.
Редактирован: 20 января 2025, 16:29

Функция открывающая и (или) выставляющая отложенные ордера довольно индивидуальна. И, в зависимости от контекста, может сильно отличаться своим функционалом. Кто-то сразу в функцию закладывает условия, при которой производятся те или иные действия. Кто-то сразу выставляет SL и ТР. Кто-то еще что-то.

Посему найти вариантов — немеряно. Но я считаю, что эта функция должна быть заточена исключительно для открытия и (или) высталения ордеров. Условия же, при которых… должны быть в теле в OnInit().
Счета ECN не допускают открытие ордеров сразу со SL и (или) ТР. Открыл — выставил. Поэтому, считаю правильным выставлять ограничения после открытия ордера ВСЕГДА. Это подойдет для любого случая. За что и будет отвечать отдельная функция. Например, PutSL_TP(). Возможен вариант работы и вовсе без ограничений сверху-снизу.
Возможен и вариант с виртуальными SL и ТР. Например, по касании соответствующей линии, или по какому либо индюку. Вариантов тоже тьма.
Но повторюсь: эта тьма желатена к прописке в основном теле OnInit().

Единственное, что всегда надо предусматривать, чтобы таки ордера выставлялись или открывались гарантированно.
А для этого неоходимо, чтобы все цены были нормализованны. Чтобы SL и ТР были на допустимом удалении. Чтобы денег хватало на открытие ордера.

Есть и другие «козни брокера». Их то и надо предусмотреть и преодолеть.

Но это попозже.

Продолжение следует.
Редактирован: 21 января 2025, 10:18

Продолжаем.

Хочу предложить к рассмотрению функцию, предложенную Владимиром Хлыстовым (cmillion).Она с болшей вероятностью открывает ордера. Можно потом добавить и отложки. Но это потом.

<code>//--------------------------------------------------------------------
void OPENORDER(int ord,double Price,double LOT)
{
      int rez,err=0;
      double SL=0,TP=0;
      
      while (true)
         {  
         rez=true;
         RefreshRates();
         
         if (ord==OP_BUY) 
            {
            if (takeprofit>=STOPLEVEL) TP  = NormalizeDouble(Price + takeprofit*Point,Digits); else TP=0;
            if (stoploss>=STOPLEVEL)   SL  = NormalizeDouble(Price - stoploss*Point,Digits);   else SL=0;     
            rez=OrderSend(Symbol(),OP_BUY, LOT,Price,slippage,SL,TP,"http://cmillion.ru",Magic,0,Blue);
            }
         if (ord==OP_SELL) 
            {
            if (takeprofit>=STOPLEVEL) TP = NormalizeDouble(Price - takeprofit*Point,Digits); else TP=0;
            if (stoploss>=STOPLEVEL)   SL = NormalizeDouble(Price + stoploss*Point,Digits);   else SL=0;              
            rez=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LOT,Price,slippage,SL,TP,"http://cmillion.ru",Magic,0,Red);
            }
         if (rez==-1)
            {  
            txt=StringConcatenate(txt,"\nError ",GetLastError());
            if (ord== 1) txt = StringConcatenate(txt,"  OPENORDER BUY ","  Ask =",DoubleToStr(Ask,Digits),"   Price =",DoubleToStr(Price,Digits)," (",NormalizeDouble((Price-Ask)/Point,0),")  SL =",DoubleToStr(SL,Digits)," (",NormalizeDouble((Price-SL)/Point,0),")  TP=",DoubleToStr(TP,Digits)," (",NormalizeDouble((TP-Price)/Point,0),")  STOPLEVEL=",STOPLEVEL);
            if (ord==-1) txt = StringConcatenate(txt,"  OPENORDER SELL ","  Bid =",DoubleToStr(Bid,Digits),"   Price =",DoubleToStr(Price,Digits)," (",NormalizeDouble((Bid-Price)/Point,0),")  SL =",DoubleToStr(SL,Digits)," (",NormalizeDouble((SL-Price)/Point,0),")  TP=",DoubleToStr(TP,Digits)," (",NormalizeDouble((Price-TP)/Point,0),")  STOPLEVEL=",STOPLEVEL);
            Print(txt);
            err++;Sleep(1000);RefreshRates();
            }
         else 
            {
            Comment("Ордер ",rez," успешно выставлен ");
            return;
            }
         if (err >attempts)
             return;
         }
   return;
}                  
//--------------------------------------------------------------------

</code>

А пока, что мы видим?

Функция while (true) Будет пытаться attempts раз выставить ордер. Вы можете сами указать сколько это раз. Если не сможет, то вообще выйдет из OPENORDER().

Но это уже к психотерапевту.

Перед походом, на всякий случай, проверте валидность выдаваемого лота. Журнал вам в помощь. А вообще-то, проверять надо всегда.

SL и ТР здесь сразу выставляются. Что не совсем комильфо. Думаю лучше обнулить. А выставление ограничений можно сделать отдельной функцией. Тоже настойчиво.

Это потом, а пока, думаю, функция должна выглядеть примерно так.

<code>//--------------------------------------------------------------------
void OPENORDER_2(int ord,double Price,double LOT)
{
      int rez,err=0;
      double SL=0,TP=0;
      
      while (true)
         {  
         rez=true;
         RefreshRates();
         
         if (ord==OP_BUY) 
            rez=OrderSend(Symbol(),OP_BUY, LOT,Price,slippage,0,0,"",Magic,0,Blue);
         if (ord==OP_SELL) 
            rez=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LOT,Price,slippage,0,0,"",Magic,0,Red);
         if (rez==-1)
            {  
            txt=StringConcatenate(txt,"\nError ",GetLastError());
            if (ord== 1) 
               txt = StringConcatenate(txt,"  OPENORDER BUY ","  Ask =",DoubleToStr(Ask,Digits),"   Price =",DoubleToStr(Price,Digits)," (",NormalizeDouble((Price-Ask)/Point,0),")  SL =",DoubleToStr(SL,Digits)," (",NormalizeDouble((Price-SL)/Point,0),")  TP=",DoubleToStr(TP,Digits)," (",NormalizeDouble((TP-Price)/Point,0),")  STOPLEVEL=",STOPLEVEL);
            if (ord==-1) 
               txt = StringConcatenate(txt,"  OPENORDER SELL ","  Bid =",DoubleToStr(Bid,Digits),"   Price =",DoubleToStr(Price,Digits)," (",NormalizeDouble((Bid-Price)/Point,0),")  SL =",DoubleToStr(SL,Digits)," (",NormalizeDouble((SL-Price)/Point,0),")  TP=",DoubleToStr(TP,Digits)," (",NormalizeDouble((Price-TP)/Point,0),")  STOPLEVEL=",STOPLEVEL);
            Print(txt);
            err++;
            Sleep(1000);
            RefreshRates();
            }
         else 
            {
            Comment("Ордер ",rez," успешно выставлен ");
            return;
            }
         if (err >attempts)
             return;
         }
   return;
}                  
//--------------------------------------------------------------------

</code>

Ограничения, если нужны выставим другой функцией.
Редактирован: 23 января 2025, 15:07

Это код под МТ4?

Не факт, что брокера можно заставить таки открыть ордер, но чем настойчивее это действие, тем больше шансов.
По-этому можно еще больше обнаглеть. Завернуть одну просьбу в другую. Да, немного помедленнее. Но более убедительно.
А если учесть, что тестер при оптимизации, если нет ошибок, то с первого захода открывает сделки,
то те же 5-100 сделок в месяц ну никак не повлияют скорость работы советника.

Обратимся все к тому же Володе Хлыстову. Есть у него в свободном пользовании скрипт для открытия ордеров:

<code>#property copyright "Copyright © 2014, Хлыстов Владимир"
#property link      "cmillion@narod.ru"
#property show_inputs
#property strict
//--------------------------------------------------------------------
extern int      stoploss       = 50,       //уровень выставления SL, если 0, то SL не выставляется
                takeprofit     = 50,       //уровень выставления TP, если 0, то TP не выставляется
                MaxOrders      = 1,        //кол-во ордеров
                Magic          = 123456;   //уникальный номер ордера
extern double   LotBuy         = 0.1;      //объем ордера если 0 то не откоывать
extern double   LotSell        = 0.1;      //объем ордера если 0 то не откоывать
extern int      attempts       = 10;       //кол-во попыток открытия
extern int      Slippage       = 3;        //кол-во попыток открытия

string txt;
int n,slippage;
double STOPLEVEL;
//--------------------------------------------------------------------
int start()
{
      STOPLEVEL=MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL);
      
      slippage = Slippage;
      
      if (Digits==3 || Digits==5) 
         slippage=Slippage*10;
   
      for (int i=1; i<=MaxOrders; i++)
         {
         if (LotBuy>0)
            OPENORDER (OP_BUY,NormalizeDouble(Ask,Digits),LotBuy,i);
         if (LotSell>0)
            OPENORDER (OP_SELL,NormalizeDouble(Bid,Digits),LotSell,i);
         }
      Comment("Скрипт закончил свою работу, выставлено ",n," ордеров  ");
   return(0);
}
//--------------------------------------------------------------------
void OPENORDER(int ord,double Price,double LOT,int i)
{
      int error,err=0;
      double SL=0,TP=0;
      
      while (true)
         {  
         error=true;
         RefreshRates();
         
         if (ord==OP_BUY) 
            {
            if (takeprofit>=STOPLEVEL) TP  = NormalizeDouble(Price + takeprofit*Point,Digits); else TP=0;
            if (stoploss>=STOPLEVEL)   SL  = NormalizeDouble(Price - stoploss*Point,Digits);   else SL=0;     
            error=OrderSend(Symbol(),OP_BUY, LOT,Price,slippage,SL,TP,"http://cmillion.ru",Magic,0,Blue);
            }
         if (ord==OP_SELL) 
            {
            if (takeprofit>=STOPLEVEL) TP = NormalizeDouble(Price - takeprofit*Point,Digits); else TP=0;
            if (stoploss>=STOPLEVEL)   SL = NormalizeDouble(Price + stoploss*Point,Digits);   else SL=0;              
            error=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LOT,Price,slippage,SL,TP,"http://cmillion.ru",Magic,0,Red);
            }
         if (error==-1)
            {  
            txt=StringConcatenate(txt,"\nError ",GetLastError());
            if (ord== 1) txt = StringConcatenate(txt,"  OPENORDER BUY ",i,"   Ask =",DoubleToStr(Ask,Digits),"   Price =",DoubleToStr(Price,Digits)," (",NormalizeDouble((Price-Ask)/Point,0),")  SL =",DoubleToStr(SL,Digits)," (",NormalizeDouble((Price-SL)/Point,0),")  TP=",DoubleToStr(TP,Digits)," (",NormalizeDouble((TP-Price)/Point,0),")  STOPLEVEL=",STOPLEVEL);
            if (ord==-1) txt = StringConcatenate(txt,"  OPENORDER SELL ",i,"   Bid =",DoubleToStr(Bid,Digits),"   Price =",DoubleToStr(Price,Digits)," (",NormalizeDouble((Bid-Price)/Point,0),")  SL =",DoubleToStr(SL,Digits)," (",NormalizeDouble((SL-Price)/Point,0),")  TP=",DoubleToStr(TP,Digits)," (",NormalizeDouble((Price-TP)/Point,0),")  STOPLEVEL=",STOPLEVEL);
            Print(txt);
            Comment(txt,"  ",TimeToStr(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS));
            err++;Sleep(1000);RefreshRates();
            }
         else 
            {
            Comment("Ордер ",error," успешно выставлен ",TimeToStr(TimeCurrent(),TIME_DATE|TIME_SECONDS));
            n++;
            return;
            }
         if (err >attempts)
             return;
         }
   return;
}                  
//--------------------------------------------------------------------
</code>

Здесь у него Цикл в цикле. Циклы, если обращаются за данными к брокеру, тормоза. Основные. Но в данном случае — вещь полезная и не ручник.

Правда у него здесь основной цикл пытается запустить программу открытия ордеров столько раз, сколько указываем в
MaxOrders. По идее: сколько ордеров укажешь, столько и откроет. Но все они одинаковые. В чем смысл? Не понятненько.
При этих настройках скрипт откроет один ордер на покупку по цене Ask и один ордер на продажу по цене Bid.
Ну да ладно. Это его скрипт и для его целей. Наша задача извлечь свою выгоду.

Но это в следующий раз
.


Редактирован: 23 января 2025, 19:26

Нет. Цикл в цикле — чушь. Да и еще повизгивает.

Не вникал в вышеуказанный код. Но он с ошибками. Может это повесть о бесплатном сыре…
Хрен его знает. Я обычно пишу функции сам. Не факт, что правильно, но сам. Тот вариант от Хлыстова не стоит внимания. Там много логических помарок. Нашел другой образец. он чист, как Тауфон. Поработаем над ним.
Принципиально алгоритм «настойчивости» ничем не отличается от Хлыстова. Ну кроме того, что расчеты лота, SL и ТР отданы внешним функциям.Что есть гуд. Здесь также SL и ТР выставляются одномоментно с ордером. Что не есть гуд. Я бы поправил.

<code>
//+------------------------------------------------------------------+
//|                    Открытие ордера                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool OpenOrder (int direction, double open_price)
{
   double Lot = 0;
   int    ticket = 0, ticket1 = 0, n = 0, i = 0;
   double stoploss = StopLoss(direction, open_price);
   double takeprofit = TakeProfit(direction, open_price);
   
   if (direction == OP_BUY) 
      {
		Lot = Lots((open_price - stoploss) / _pnt);
		Print("Lot22 = ",Lot);   //***************************************************************************************************************************
      Color = Blue;
      }
   if (direction == OP_SELL) 
      {
		Lot = Lots((stoploss - open_price) / _pnt);
		Print("Lot22 = ",Lot);   //***************************************************************************************************************************
      Color = Red;
      }
   //---   
   for (i = 1; i <= MathMax(1, RetryAttempts); i++)
      {
      RefreshRates();
      ticket = OrderSend(_Symbol,direction,Lot,open_price,slippage,0,0,
         IntegerToString(magic) + " Спред:" + DoubleToStr((Ask - Bid) / _pnt, 1), magic,0,Color);
				 if(ticket<0){
					Print(__FUNCTION__"(): Ошибка № ",GetLastError()," при открытии ",direction," - ордера");
				 }
      if (ticket > 0)                                 // Если ордер открыт
         {
         for (n = 1; n <= MathMax(1, RetryAttempts); n++) 
            {
            Sleep(3000);
            RefreshRates();
                                                      // устанавливаем SL и ТР
            ticket1=OrderModify(ticket,OrderOpenPrice(),stoploss,takeprofit,0,Green);
            if (ticket1 > 0) 
               return(true);
            if (ticket1 <= 0 && n == RetryAttempts)   // Если исчерпаны все попытки 
               return(false);                                         
            }
         return(true);
         }
      if (ticket <= 0 && i < RetryAttempts)           // Если не исчерпаны все попытки
         {
         Sleep(3000);                                 // ждем 3 секунды
         continue;                                    // и пробуем ещё раз
         }
      if (ticket<=0 && i == RetryAttempts)            // Если исчерпаны все попытки 
         return(false);
      }
   return(true);                                      // До этого момента не дойдёт, но...
}
//+------------------------------------------------------------------+
</code>

Да, и функция bool в отличие от void позволяет «бесплатно» проводить дополнительную проверку на исполнение. True или false.

Жена пристает. Завтра исправлю под себя.


Редактирован: 24 января 2025, 00:22

Слегка подредактировал под себя любимого.

SL, TP выставляются после открытия ордера.
Кроме того SL,TP и Lot определяются (высчитываются с проверкой на валидность во внешних функциях).

<code>#property strict
//-----------
extern int      SL             = 50;       // уровень выставления SL, если 0, то SL не выставляется
extern int      TP             = 50;       // уровень выставления TP, если 0, то TP не выставляется
extern double   Lots           = 0.1;      // объем ордера
extern int      Attempts       = 10;       // кол-во попыток открытия
extern int      Slippage       = 3;        // кол-во попыток открытия
extern int      Magic          = 1961;     // уникальный номер ордера

string txt;
int    slippage, StopLevel;
string symbol;
double pnt, sl, tp;
//+----------------------------------------------------------------------------+
int init()
{
      symbol = Symbol();
      pnt    = Point;
      StopLevel = int (MarketInfo(symbol,MODE_STOPLEVEL));
      sl     = SL*Point;
      tp     = TP*Point;
   return(0);   
}
//+----------------------------------------------------------------------------+
int start()
{
    OpenOrder (OP_BUY, Ask);  
    OpenOrder (OP_SELL, Bid);  
    
  return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
//|                    Открытие ордера                               |
//+------------------------------------------------------------------+
bool OpenOrder (int direction, double open_price)
{
   double Lot = 0;
   int    ticket = 0, ticket1 = 0, n = 0, i = 0;
   double stoploss  = GetStopLoss(direction, open_price);
   double takeprofit = GetTakeProfit(direction, open_price);
   color  Color= clrWhite;
   
   if (direction == OP_BUY) 
      {
		Lot = GetLots((open_price - stoploss) / pnt);
		Print("Lot22 = ",Lot);   //***************************************************************************************************************************
      Color = clrBlue;
      }
   if (direction == OP_SELL) 
      {
		Lot = GetLots((stoploss - open_price) / pnt);
		Print("Lot22 = ",Lot);   //***************************************************************************************************************************
      Color = clrRed;
      }
   //---   
   for (i = 1; i <= MathMax(1, Attempts); i++)
      {
      RefreshRates();
      ticket = OrderSend(symbol,direction,Lot,open_price,Slippage,0,0,
         IntegerToString(Magic) + " Спред:" + DoubleToStr((Ask - Bid) / pnt, 1), Magic,0,Color);
         
		if(ticket<0)
		   Print(__FUNCTION__"(): Ошибка № ",GetLastError()," при открытии ",direction," - ордера");
		  
      if (ticket > 0)                                                 // Если ордер открыт
         {
         for (n = 1; n <= MathMax(1, Attempts); n++) 
            {
            Sleep(3000);
            RefreshRates();
        // ----------------------------устанавливаем SL и ТР--------------------------------------
        
            ticket1=OrderModify(ticket,OrderOpenPrice(),stoploss,takeprofit,0,Green);
            if (ticket1 > 0) 
               return(true);
            if (ticket1 <= 0 && n >= Attempts)                        // Если исчерпаны все попытки 
               return(false);                                         
            }
         return(true);
         }
      if (ticket <= 0 && i < Attempts)                                // Если не исчерпаны все попытки
         {
         Sleep(3000);                                                 // ждем 3 секунды
         continue;                                                    // и пробуем ещё раз
         }
      if (ticket<=0 && i >= Attempts)                                 // Если исчерпаны все попытки 
         return(false);
      }
   return(true);                                                      // До этого момента не дойдёт, но...
}
//+------------------------------------------------------------------+
double GetTakeProfit(int Dir, double price)
{
      double TakeProfit=0;
         
   return(TakeProfit);
}
//+------------------------------------------------------------------+
double GetStopLoss(int Dir, double price)
{
      double StopLoss=0;
         
   return(StopLoss);
}
//+------------------------------------------------------------------+
double GetLots(double price)
{
      double Lot=0;
         
   return(Lot);
}
//+------------------------------------------------------------------+
</code>

Пока так. Дальше начнем разбираться с лотами и ограничениями. Чуть позже — работой над ошибками.
Редактирован: 24 января 2025, 12:49

В данном случае будут открываться сразу рыночные ордера?

проведите советник в маркет и будете очень близко к своей цели, к реал функциям

www.mql5.com/ru/market

Что-то не пляшет

там вы будете исправлять до тех пор, пока не будет реал. будете искать образцы кода, читать статьи и др.

И с чего начать

С подготовки болванки советника, затем будете навешивать недостающие функции, проверки и т.д.

хочу пройти тот же путь только на мкл 5.
начал с этой статьи: www.mql5.com/ru/articles/385#base

потом продолжил: www.mql5.com/ru/articles/2555

целый день писал, оформлял, проверки проходил. прошел валидацию:



делал советник по тренду с усреднением, мультивалютный и с выводом крайних ордеров в плюс:





продукт: www.mql5.com/ru/market/product/130892
Редактирован: 26 января 2025, 00:09

К чему это я? Вот ты дал сноску на свой советник с маркета. Он торгует стабильно в плюс на реале?

основа советника с этого сигнала: www.mql5.com/ru/signals/2271402

Кривая симпатичная. Доходность приличная.
Но по этой страничке много не поймешь. Просадка какая, например?
но результаты достойные. Прямую на граике рисовать бесполезно. Кривая экспоненциальная. И сградилась либо за счет небольшого шага, либо, скорее, за счет мультивалютности. Такое в тестер МТ4 не запихнешь.

Мой же советник будет рисовать ступенчатый рост.

Без тщательног подбора, на тиках за три месяца. С 1000 получили 2400.
Но его надо немного подработать. Оптимизировать. Сигнальный блок «яжелый». Можно заменить.

Сам же советник хорош следующими вещами:

— огромный диапазон размера внешних переменных;
— малое количество подбираемых при оптимизации переменных;
— оптимизировать можно и по ценам закрытия.

Редактирован: 29 января 2025, 11:19

вот тоже интересный советник. пока еще не знаю как работает: www.mql5.com/ru/market/product/123850

очень интересный советник. логика хорошо читается. прибыльная позиция после закрытия отщипывает от убыточной

Да. Советник, судя по картинке, шикарный.
Смущает, что это таки тестер.

Логика, как раз, не читается, ибо советника не имею и не гонял.
Но даже по картинке уже возникают вопросы. Порассуждаем логически.

Советник делает всреднем 100 сделок в день. За четыре года — 9850 сделок. При тех просадках по марже, что на картинке можно предположить, что делает он это минимальными лотами и сделки закрываются довольно быстро. Просадка по марже 6.8%.

прибыльная позиция после закрытия отщипывает от убыточной

Тут я не согласен от слова совсем.
Во-первых со смыслом предложения. Что означает — закрытая позиция отщипывет?
Во-вторых, если имеется ввиду, что кусочки убытков сокращаются кусочками прибыльных ордеров, то мы бы имели убыточных сделок на порядок больше 1.36%.Скорее еще больше.
Судя по практическому равенству ордеров на продажу и покупку, стратегия локовая. Я уже говорил за Lock4.

Дальше. Линия депозата прямая. Логично предположить, что ММ не предусматривает роста лотов от роста депозита, ибо линия была бы экспоненциальной.
Дико смущают абсолютная и относительная просадки. Цифры как-то не коррелируются. Относительная 1.47% к абсолютной 0.89% как бы нормально соотносится, но при этом 7622 к 105 — явно диссонанс. Логично наоборот. В купе с тем, что картинка из тестера, навязчиво возникают мысли о фотошопе.

А то, что авторы в описании ссылаются на возврат части спреда, то это абсолютно справедливо, хотя это к пониманию алгоритма не приближает.

ВЫВОД: КОТ В МЕШКЕ. Хотя, возможно, и породистый.
Редактирован: 28 января 2025, 16:18

Андрей, я длохо понимаю идею изучать советники по визуализации и сделкам Если ты вот так «легко» определяешь стратегию, то этот советник уже максимум через полгода станет не актуальным.

Дал я тебе свой старый советник, который у меня работал на центовом счете, и даже в журнале не ругался. Давай возьмем его за основу. Его плюс в том, что практически при любых настройках, при любых изменениях цены он будет давать прибыль. Единственно, что надо подумать над ММ. Предусмотреть защиту от большой просадки. Просадка — это его слабое место.

SL и ТР можно и нужно выкинуть. Так. Еще пара изменений. Ерундовых. Ну и правильные функции + проверки с работой над ошибками. Большую часть изменений я могу за пару дней поправить.
Редактирован: 28 января 2025, 14:23

Почитал обсуждения советника.
Сделал вывод, что советник Робот GBPUSD — туфта.

Я бы на него не тратил время.

А как собрать все три части в рабочий код, чтобы в живую посмотреть работу в тестере?

Смотрел на картинку…



смотрел…

Можно получить похожую. Просадка, правда, будет чуть побольше. Сделок в минус будет 30%.

Это вариант «лесенки» с малым шагом и тралом минимальной прибыли. Должен получиться частотник сеточного типа с локированием. Две независимые ветви (возможно полностью). Получится двойное локирование.
Без индикаторов. С минимальным количеством переменных для оптимизации.
Редактирован: 29 января 2025, 18:27

А что, Анндрей?
Слабо рискнуть репутацией?

присылайте видео работы советника в тестере.

вчера смотрел советник секрет импульс, но даже близко сделать не удалось.
там успешно торгует на реале. просадка минимальная

ответ от гигачата  

нужно написать функцию открытия ордеров для реальных счетов на MQL5

Открытие ордера на реальном счете в MetaTrader 5 требует использования функций API для отправки торговых команд через торговый сервер. В MQL5 это делается с помощью встроенных функций, которые позволяют отправлять запросы на открытие ордеров, установку стоп-лоссов и тейк-профитов, а также закрытие позиций.

Вот пример простой функции для открытия рыночного ордера на покупку (BUY) или продажу (SELL):

#include <Trade\Trade.mqh>

CTrade trade; // Объект для выполнения торговых операций

bool OpenMarketOrder(const string symbol, const ENUM_ORDER_TYPE order_type,
                     const double volume, const double stoploss=0, 
                     const double takeprofit=0)
{
   // Создаем структуру для параметров ордера
   MqlTradeRequest request;
   ZeroMemory(request);

   // Заполняем параметры запроса
   request.action = TRADE_ACTION_DEAL;
   request.symbol = symbol;
   request.volume = volume;
   request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK;

   switch(order_type) {
      case ORDER_TYPE_BUY:
         request.price = SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_ASK);
         break;
      case ORDER_TYPE_SELL:
         request.price = SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_BID);
         break;
      default:
         Print("Неверный тип ордера", order_type);
         return false;
   }

   // Устанавливаем стоп-лосс и тейк-профит, если они заданы
   if(stoploss > 0) {
      request.sl = stoploss;
   }
   if(takeprofit > 0) {
      request.tp = takeprofit;
   }

   // Отправляем запрос на открытие ордера
   bool result = trade.Send(request);

   if(result) {
      Print("Ордер успешно открыт");
   } else {
      Print("Ошибка при открытии ордера: ", trade.ResultRetcode(), " - ", trade.ResultComment());
   }

   return result;
}
Как работает эта функция:
Создание объекта CTrade: Используется объект trade, который позволяет выполнять торговые операции.
Заполнение структуры MqlTradeRequest: Структура содержит все необходимые параметры для создания торгового запроса.
Установка типа ордера: В зависимости от переданного параметра order_type устанавливается цена исполнения ордера (либо по цене ASK для покупки, либо по BID для продажи).
Отправка запроса: С помощью метода Send() отправляется запрос на открытие ордера.
Обработка результата: Если операция прошла успешно, выводится сообщение об успешном открытии ордера. В случае ошибки возвращается код ошибки и комментарий.
Пример использования функции:

void OnStart() {
   // Открываем ордер на покупку 0.01 лота по паре EURUSD без стоп-лосса и тейк-профита
   OpenMarketOrder("EURUSD", ORDER_TYPE_BUY, 0.01);
}

Важные моменты:
Перед использованием этой функции убедитесь, что ваш торговый счет подключен и имеет достаточный баланс для выполнения торговой операции.
Код приведен только для примера и должен быть протестирован в тестовой среде перед использованием на реальном счете.
Убедитесь, что используете актуальные версии библиотек и документации MQL5.

Я хочу написать советник на основе нейросетей.
Потихоньку разбираюсь

Гигачат набросал основу для советника
На нейросетях. Буду прогнозировать цену
Закрытия на неделю и торговать в этом направлении
Редактирован: 30 января 2025, 12:21

Для себя я выделил 4-и совы: Roll (работает на отложках), Cnopochnyi usrednitell, TrendDetector и cm-rollback 3.00. Три первых писал Андрей. Roll по моей просьбе. Это RollBack который я все шлифую. cm-rollback 3.00 — это труд Владимира Хлыстова (cmillion).

Простыня большая. открываю новую страницу
kvashnin007.opentraders.ru/132447.html